Explications

De nombreux développeurs qui écrivent des applications orientées objet créent un fichier source par définition de classe. Un des plus gros inconvénients de cette méthode est d'avoir à écrire une longue liste d'inclusions de fichier de classes au début de chaque script : une inclusion par classe.
En PHP 5, ce n'est plus nécessaire. Vous pouvez définir une fonction __autoload() qui sera automatiquement appelée si vous essayez d'utiliser une classe ou interface qui n'est pas encore définie. Grâce à elle, vous avez une dernière chance pour inclure une définition de classe, avant que PHP n'échoue avec une erreur.
L'autoloader de PHP est une fonction dite "magique" car elle est appelée automatiquement.

Utilisation

Pour le chargement automatique des classes nous n'allons pas utiliser __autoload() car cette fonction sera bientôt dépricée.
Nous allons donc utilisé spl_autoload_register().

function my_autoloader($className)
{
    require('./models/'.$className.'.class.php');
}
spl_autoload_register('my_autoloader');

En déclarant cette fonction dans notre index.php, nous créons une fonction de chargement automatique pour les classes.
A chaque fois qu'on essayera d'instancier une classe qui n'existe pas encore, cette fonction sera appelée avec en paramètre le nom de la classe.
Et du coup le require étant fait, nous pourrons donc instancier notre objet !
Ce petit bout de code est donc à mettre dans votre index.php :)